Đường trung bình động MA là một công cụ phân tích đơn giản và được ưa chuộng trên thị trường tài chính ngày nay. Khi được áp dụng đúng cách, trung bình động có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho các nhà đầu tư. Hãy cùng Đầu tư tài chính AZ tiếp tục đọc bài viết sau đây để tìm hiểu thêm về đường trung bình MA. Và cách sử dụng nó một cách hiệu quả trong đầu tư chứng khoán.
Đường trung bình động là gì?
Đường trung bình động – Moving average (ghi tắt là MA) – đơn giản là 1 cách để làm mượt giá theo thời gian. Đường trung bình động chính là mức giá trung bình của giá đóng cửa của một cặp tiền nào đó trong một khoảng thời gian “X” nào đó. Trên biểu đồ, nó sẽ được phản ánh như thế này:
Giống như những chỉ báo khác, chỉ báo đường trung bình được sử dụng để giúp chúng ta dự đoán giá tương lai. Bằng cách nhìn vào độ dốc của MA, bạn có thể xác định hướng đi của giá tốt hơn.
Như đã nói, đường trung bình làm mượt hoạt động của giá.
Có nhiều dạng đường trung bình khác nhau và mỗi loại lại có kiểu “làm mượt” của riêng mình.
Một cách tổng quan, đường trung bình càng mượt thì nó càng phản ứng chậm với giá hơn. Một đường trung bình nhiều biến động hơn thì nó sẽ phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của giá.
Để làm cho đường trung bình mượt hơn. Bạn cần lấy trị số trung bình của giá ở số kỳ thời gian nhiều hơn.
Ở phần này, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn về 2 dạng đường trung bình chính:
1. Đường trung bình đơn giản – Simple moving average – SMA.
2. Đường trung bình hàm mũ – Exponential moving average – EMA.
Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tính toán. Và điểm mạnh điểm yếu của chúng trong các phần tiếp theo.
Đường trung bình động giản đơn – Simple Moving Average
Đây là loại trung bình động đơn giản nhất. Nó được tính toán bằng cách lấy giá đóng cửa của X phiên giao dịch rồi chia cho X.
Ví dụ:
Nếu bạn đặt 1 đường SMA 5 kỳ (SMA 5) lên biểu đồ khung thời gian 1 giờ. Bạn cần phải cộng giá đóng cửa của 5 lần 1 giờ trước đó, rồi sau đó chia con số này cho 5. Như vậy là bạn đã tính trung bình được giá đóng cửa của 5 giờ. Cứ tiếp tục sau 1 giờ nữa (tức là bạn cứ cộng 5 lần 1 giờ gần nhất lại) và nối lại với nhau, bạn sẽ được đường trung bình.
Ví dụ khác: Nếu bạn muốn tìm đường trung bình động 5 kỳ (SMA 5) lên khung thời gian biểu đồ 10 phút. Bạn cần cộng giá của 5 lần 10 phút của 50 phút trước lại rồi chia cho 5 là được.
Hầu hết các phần mềm giao dịch đã làm công việc tính toán này cho bạn rồi nên bạn cứ yên tâm.
Việc giải thích ra như trên nhằm giúp bạn nắm rõ về cấu tạo để sử dụng cho tốt mà thôi. Hiểu rõ công cụ mình dùng hoạt động như thế nào sẽ giúp bạn tạo ra. Và cân chỉnh các phương pháp giao dịch khi thị trường thay đổi.
Như hầu hết các công cụ chỉ báo – indicator – khác, MA cũng có tính trễ, bởi vì MA dùng để tính mức trung bình của giá trong quá khứ nên MA chỉ giúp bạn thấy hướng đi tổng quan của giai đoạn giá đã qua. Việc của bạn là nghiên cứu và phát hiện xem dữ liệu quá khứ này sẽ phản ánh điều gì về tương lai.
Dưới đây là ví dụ về việc MA làm mượt giá như thế nào.
Trong biểu đồ nói trên, tôi đã đặt 3 đường SMA khác nhau lên biểu đồ 1H của USDCHF. Như bạn thấy, nếu SMA với số kỳ – period – càng lớn vì nó càng chậm hơn so với giá.
Chú ý rằng đường SMA 62 cách xa giá hơn so với đường SMA 30 và SMA 5.
Điều này bởi vì SMA 62 đã cộng giá đóng cửa của 62 kỳ trước và chia cho 62. Số kỳ càng dài thì MA càng phản ứng chậm hơn so với giá SMA trên biểu đồ này. Cho bạn thấy hướng tổng quan của thị trường tại thời điểm hiện tại. Như ở trên, chúng ta có thể thấy giá đang có xu hướng.
Thay vì nhìn vào giá hiện tại của thị trường, MA cho chúng ta cái nhìn rộng hơn và chúng ta có thể đo được hướng đi tổng quan của giá trong tương lai. Với việc dùng SMA, chúng ta có thể nói rằng liệu giá đang có xu hướng tăng hoặc giảm hoặc đang đi ngang.
Một vấn đề với SMA là nó dễ bị xuyên qua bất ngờ. Khi điều này xảy ra, nó đem đến những tín hiệu mua/bán sai. Lúc xảy ra chúng ta cứ nghĩ rằng một xu hướng mới đã hình thành nhưng thực tế là chưa có gì thay đổi.
Bài tới chúng ta sẽ học về các loại MA khác.
Exponential Moving Average – Trung bình động hàm mũ
Như đã nói trong bài trước. SMA dễ bị tác động bởi những đợt xuyên qua bất ngờ. Chúng ta hãy xem ví dụ bên dưới với SMA 5 trên biểu đồ ngày của EURUSD
Giá đóng cửa của 5 ngày vừa qua như sau:
Ngày 1: 1.3172
Ngày 2: 1.3231
Ngày 3: 1.3164
Ngày 4: 1.3186
Ngày 5: 1.3293
Việc tính ra SMA – Đường trung bình động đơn giản – sẽ như sau:
(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209
Giả sử rằng trong ngày thứ 2 chúng ta có 1 tin được công bố ra. Và khiến cho EU rớt mạnh về vùng 1.3000. Chúng ta hãy xem tác động của nó đến đường SMA 5 nói trên
Ngày 1: 1.3172
Ngày 2: 1.3000
Ngày 3: 1.3164
Ngày 4: 1.3186
Ngày 5: 1.3293
Đường SMA 5 sẽ được tính lại thành:
(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163
Kết quả là giá trị đường SMA đã thấp hơn nhiều so với ban đầu và nó khiến chúng ta nghĩ rằng giá đã đổi chiều đi xuống. Nhưng trong thực tế thì Ngày 2 chẳng qua là do tin gây ra kết quả xấu mà thôi.
Điều muốn nói ở đây là đôi khi đường SMA quá đơn giản và chưa giúp lọc hết những tín hiệu nhiễu. Vì vậy, chúng ta cần dùng đến Exponential Moving Average – Trung bình động hàm mũ – EMA.
EMA sẽ đặt trọng số vào những kỳ gần nhất. Như ví dụ ở trên. EMA sẽ đặt trọng tâm vào giá ở các ngày gần hiện tại nhất là ngày 3, 4 và 5. Điều này có nghĩa rằng ngày 2 sẽ ít giá trị hơn. Và sẽ không có tác động lớn như khi tính toán SMA
Điều này có nghĩa là EMA chú tâm nhiều hơn đến những hành động giá gần hơn là những dữ liệu quá xa trong quá khứ.
Hãy xem ví dụ trên biểu đồ 4H của USDJPY bên dưới để thấy sự khác biệt của SMA và EMA trên cùng 1 dữ liệu biểu đồ.
Chú ý rằng đường màu đỏ ( EMA 30) dường như gần với giá hơn so với đường màu xanh (SMA 30). Điều này có nghĩa nó đại diện chính xác hơn về những biến động giá gần đây nhất. Đó là bởi vì EMA đặt trọng tâm vào những dữ liệu giá mới nhất. Khi giao dịch, điều quan trọng là chú ý đến những hành động giá tại thời điểm hiện tại. Hơn là điều mà nó đã thể hiện tuần trước hay tháng trước đó.
Lời kết
Đầu tư tài chính AZ hy vọng rằng bài viết trên đã mang đến cho nhà đầu tư nhiều thông tin bổ ích về Đường trung bình động MA. Để nắm bắt thêm kiến thức chứng khoán, hãy theo dõi các kênh sau đây để cập nhật những bài viết mới nhất:
Đừng quên đăng ký, tham gia các nhóm, channel của TCAZ nhé:
Telegram: https://t.me/dautuazholder
Facebook: https://www.facebook.com/daututaichinhazz
Facebook: https://www.facebook.com/bimattrader
Webiste: https://daututaichinhaz.com/
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/dautaichinhaz
Twitter: https://twitter.com/daututaichinhaz
Comments (No)